01
计量经济学软件EViews操作和建模实例
叶阿忠 吴相波 陈婷 汪晓恒 朱松平等编 著
纸书定价：￥45.00 纸书会员价： ￥45.0
电子书定价：￥ 电子书会员价： ￥0.0
出版社：经济科学出版社
ISBN： 978-7-5141-8307-8
出版日期：2017-10-23
内容简介
本书分十章，第一章是导论;第二章是经典计量经济学模型;第三章是放宽基本假设的回归模型;第四章是面板数据分析;第五章是相关检验，包括平稳性检验和协整检验;第六章是条件异方差模型;第七章是向量自回归模型;第八章是其它回归模型，包括排序选择模型、二元离散选择模型、审查回归模型、“截断”问题的计量经济学模型、门限回归模型、转换回归模型和分位数回归模型;第九章是计量经济学经典应用;第十章是计量经济学实验。
本书适合作为各类高等院校经济和管理学科本科生计量经济学教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和统计学基础的经济管理人员和研究人员参考。
作者介绍
叶阿忠，男，1963年5月出生于福建省沙县。1983年7月获南开大学数学专业学士学位。1988年7月获南开大学数理统计专业硕士学位。2002年1月获清华大学经济管理学院数量经济专业博士学位。现为福州大学经济与管理学院教授、博士生导师，福州大学计量经济研究所所长，兼任中国数量经济学会常务理事。出版《非参数和半参数计量经济模型理论》、《非参数计量经济学》和《空间计量经济学》和译著《非参数计量经济学理论与实践》，第二作者出版《高级应用计量经济学》和《高等计量经济学》，在国内核心期刊如《经济学(季刊)》、《数量经济技术经济研究》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《统计研究》、《科研管理》、《中国管理科学》等学术刊物发表论文80多篇。主要从事计量经济学领域的科研与教学活动。
吴相波，男，1974年4月出生于江西省上饶市。2007年7月获福州大学数量经济专业硕士学位。现为福州大学经济与管理学院讲师。主要研究方向：宏观经济学、计量经济学。主讲课程：计量经济学、宏观经济分析与决策、经济预测与经济软件应用等课程。
陈婷，女，1992年3月出生于福建古田县。2015年7月获西南大学学士学位。现为福州大学2015级数量经济专业硕士研究生。担任过本科生《计量经济学》课程的助教。研究分向为计量经济模型的应用。在核心期刊发表学术论文2篇。
汪晓恒，男，1992年11月生于吉林通化。2014年7月获重庆交通大学学士学位。现为福州大学2015级数量经济专业硕士研究生。担任过本科生《计量经济学》课程的助教。研究分向为计量经济模型的应用。
朱松平，男，1990年9月生于福建宁化。2013年7月获福建师范大学学士学位。现为福州大学2015级世界经济专业硕士研究生，将攻读福州大学技术经济与管理专业博士学位。研究分向为计量经济模型的应用。在核心期刊发表学术论文2篇。
【目录】
总序
前言
第一章导论
1.1 引言
1.2 本书框架介绍
1.3 EViews的主窗口介绍
1.3.1 EViews页面介绍
1.3.2 文件建立
1.3.3 保存及打开工作文件
1.4 EViews可处理的数据类型
1.4.1 EViews可处理的数据类型
1.4.2 数据输入及其他相关操作
1.5 EViews的统计分析
第二章 经典计量经济学模型
2.1 一元线性回归模型
2.1.1一元线性回归模型的基本假设
2.1.2 参数的最小二乘估计及统计检验
2.1.3 预测
2.1.4 建模实例
2.2 多元线性回归模型
2.2.1 多元线性回归模型的假定
2.2.2 参数的最小二乘估计及显著性检验
2.2.3 系数的区间估计
2.2.4 建模实例
2.3 其他多元回归模型
2.3.1 可化为线性的多元非线性回归模型
2.3.2 含有虚拟变量的多元线性回归模型
第三章 放宽基本假设的回归模型
3.1 多重共线性
3.1.1 多重共线性的检验方法
3.1.2 克服多重共线性的方法
3.1.3 建模实例
3.2 序列相关性
3.2.1 序列相关性的判别
3.2.2 序列相关性的修正
3.3 异方差性
3.3.1 异方差性的定义、类型和后果
3.3.2 异方差性的检验
3.3.3 异方差性的修正
3.3.4 建模实例
3.4 随机解释变量问题
3.4.1 随机解释变量的检验方法
3.4.2 工具变量法与两阶段最小二乘法
3.4.3 建模实例
第四章 面板数据分析
4.1 面板数据模型概述
4.2 EViews中Pool对象的建立及操作
4.3 经典面板数据模型的设定及检验
4.4 固定效应和随机效应模型
4.4.1 固定效应变截距模型
4.4.2 随机效应变截距模型
4.4.3 固定效应和随机效应的选择
4.4.4 双因素模型
第五章相关检验
5.1 平稳性检验
5.1.1 平稳性的定义及判别
5.1.2 时间序列平稳性检验
5.1.3 面板数据平稳性检验
5.2 协整与误差修正模型
5.2.1 协整的提出
5.2.2 时间序列协整检验
5.2.3 面板数据协整检验
5.2.4 误差修正模型
第六章条件异方差模型
6.1 自回归条件异方差模型
6.1.1 ARCH模型
6.1.2 ARCH的检验
6.1.3 GARCH模型
6.1.4 IGARCH模型
6.1.5 约束及回推
6.1.6 GARCH模型的扰动项分布假设
6.1.7 GARCH-M 模型
6. 2 非对称的ARCH模型
6.2.1 TARCH 模型
6.2.2 EGARCH 模型
6.2.3 PARCH 模型
6.2.4非对称的信息冲击曲线
6.3 成分ARCH模型
6.4 EViews软件的相关操作
6.4.1 ARCH 检验
6.4.2 ARCH模型的建立
6.4.3 ARCH模型的视图和过程
6.4.4 ARCH模型的输出
6.4.5 绘制估计的信息冲击曲线
第七章向量自回归模型
7.1 自回归分布滞后模型
7.1.1分布滞后模型和自回归模型概述
7.1.2 分布滞后模型参数估计
7.1.3 自回归模型参数估计
7.1.4 EViews实现
7.2向量自回归模型
7.2.1 向量自回归模型概述
7.2.2向量自回归模型的检验
7.2.3脉冲响应函数
7.2.4 广义脉冲响应函数
7.2.5 方差分解
7.3 结构向量自回归模型
7.3.1 SVAR模型形式
7.3.2脉冲响应与方差分解
7.4 向量误差修正模型
7.4.1 Johansen 协整检验
7.4.2 向量误差修正模型
7.4.3 向量误差修正模型的EViews实现
第八章 其它回归模型
8.1 排序选择模型
8.1.1 多元排序选择问题的计量经济学模型
8.1.2 排序选择模型例子
8.2 二元离散选择模型
8.2.1 二元离散选择问题的计量经济模型
8.2.3 二元Logit离散选择模型
8.2.4 例子
8.3 审查回归模型
8.3.1 审查回归问题的计量经济学模型
8.3.2 审查回归模型例子
8.4 “截断”问题的计量经济学模型
8.4.1 截断分布
8.4.3 例子
8.5 门限回归模型
8.5.1 门限回归模型
8.5.2 门限回归模型例子
8.6 转换回归模型
8.6.1 转换回归模型
8.6.2 转换回归模型例子
8.7 分位数回归模型
8.7.1 分位数回归的概念和性质
8.7.2 样本的线性分位回归
8.7.3 例子
第九章计量经济学经典应用
9.1经典应用一：资本资产定价模型
9.2 经典应用二：生产函数估计
9.3经典应用三：经济增长模型
第十章计量经济学综合实验
10.1实验一：中国经济数据应用(绘图和平稳性检验)
10.2实验二：趋势预测▬中国的GDP(以购买力平价计)何时能超过美国?
10.3实验三：股票β系数估计的线性回归模型应用
10.4实验四：中国消费函数的估计
参考文献
附录 计量经济学教学科研深度融合的课程教学模式研究
